PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JKS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JKS и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JKS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.28%
346.79%
JKS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.40

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

JKS:

-0.14

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

JKS:

0.98

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.38

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

JKS:

-1.11

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

JKS:

27.15%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

JKS:

75.84%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JKS:

-79.72%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -36.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.25% против 9.37% соответственно.


JKS

С начала года

-36.87%

1 месяц

-31.38%

6 месяцев

-47.49%

1 год

-28.70%

5 лет

4.78%

10 лет

-4.25%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
JKS: -0.40
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKS: -0.14
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKS: 0.98
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
JKS: -0.38
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
JKS: -1.11
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.17
JKS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JKS и ^GSPC

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.72%
-17.42%
JKS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и ^GSPC

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
9.30%
JKS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab