PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JKS с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между JKS и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JKS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.18%
386.51%
JKS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

JKS:

0.23

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

JKS:

1.03

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.20

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.56

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

JKS:

29.63%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

JKS:

77.97%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JKS:

-77.21%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.82% против 10.11% соответственно.

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.34%

5 лет

5.62%

10 лет

-3.82%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKS: -0.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKS: 0.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKS: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKS: -0.20
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JKS: -0.56
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.46
JKS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JKS и ^GSPC

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.21%
-10.07%
JKS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и ^GSPC

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.49%
14.23%
JKS
^GSPC